경영학개론공인노무사 1차(경영학개론) · 2025년05월24일 · 27/40
27.자본시장선(CML)과 증권시장선(SML)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
자본시장선은 효율적 자산의 총위험과 기대수익률의 관계를 나타낸다.
2
자본시장선의 기울기는 시장포트폴리오의 기대수익률에서 무위험수익률을 차감한 값과 같다.정답
3
증권시장선을 이용하면 비효율적인 자산의 균형 기대수익률을 구할 수 있다.
4
효율적 포트폴리오인 시장포트폴리오의 베타는 1이다.
5
증권시장선 아래에 위치하는 자산은 과대평가된 자산이다.