경영학가맹거래사 · 2025년03월08일 · 110/120
110.포트폴리오 위험에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(정답률:알수없음)
1
구성종목 수가 많을수록 위험은 작아진다.
2
위험은 주식 간 상관계수에 따라 달라진다.
3
총위험은 체계적위험과 비체계적위험으로 구성된다.
4
체계적위험은 시장위험이라고도 한다.
5
비체계적위험은 분산 불가능한 위험이다.정답
해설
※ 포트폴리오 위험 - 특징: 구성종목수와 반비례하며, 위험은 주식간 상관계수에 따라 상이해짐 (0) 총위험 = 체계적 위험 + 비체계적 위험 (1) 체계적 위험: 시장 위험, 포트폴리오를 구성해도 제거되지 못하는 위험으로 분산이 불가능한 부분 (2) 비체계적 위험: 기업 고유의 위험, 포트폴리오를 구성하여 제거할 수 있는 위험