유통물류일반유통관리사 2급 · 2021년08월21일 · 9/90
9.포트폴리오 투자이론에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
1
포트폴리오란 투자자들에 의해 보유되는 주식, 채권 등과 같은 자산들의 그룹을 말한다.
2
포트폴리오 수익률은 개별자산의 수익률에 투자비율을 곱하여 모두 합한 값이다.
3
포트폴리오 가중치는 포트폴리오의 총가치 중 특정 자산에 투자된 비율을 말한다.
4
체계적 위험은 주식을 발행한 각 기업의 경영능력, 발전가능성, 수익성 등의 변동가능성으로 개별주식에만 발생하는 위험이다.정답
5
비체계적 위험은 분산투자로 어느 정도 제거가 가능한 위험이다.
해설
포토폴리오 이론:분산투자를 통해 투자위험을 최소화 시키는 것과 관련된 이론 체계적 위험: 분산투자를 통해 제거할 수 없는 경기변동, 인플레이션 등 비체계적 위험: 분산투자를 통해 제거할 수 있는 것